Indicatore multi-fattoriale

Un indicatore statistico multi-fattoriale significa che si basa su più indicatori diversi pesati opportunamente per restituire un valore univoco più utile dei singoli indicatori presi da soli.

ll DIAMAN Risk Indicator è un indicatore multi-fattoriale di rischio realizzato per poter valutare coerentemente uno strumento finanziario, ma soprattutto un portafoglio composto da diversi strumenti finanziari anche molto diversi tra loro al fine di restituire una valutazione del rischio complessivo che l'investitore sta correndo in un preciso istante di tempo.

I cinque indicatori di rischio ponderati opportunamente tra loro sono:

1) Deviazione Standard

2) VaR parametrico

3) Drawdown Rolling

4) Ulcer Index

5) Fat Tail

il DIAMAN Risk indicator permette di mantenere costante nel tempo il rischio di portafoglio di un cliente finale, costringendo il consulente a modificare l'esposizione del portafoglio alle varie asset class.
Di fatto permette di dotarsi di un processo di controllo del rischio e quindi di investimento "Risk Parity" ovvero che mantenga il rischio costante anche se le condizioni del mercato variano molto e repentinamente, permettendo di controllare e ridurre notevolmente le perdite agli investitori.