Regola gli investimenti in base al momento
Il DIAMAN Disruption Indicator è stato sviluppato tra il 2008 e il 2009, ed è entrato in funzione operativamente per un cliente istituzionale da giugno 2009.
Ipotizziamo di avere un portafoglio di riferimento (benchmark) pari a 50% MSCI World. Il nostro primario obiettivo è quello di tenere sotto controllo la rischiosità del portafoglio e agiamo caricando o scaricando il portafoglio di azioni in funzione del Diaman Disruption Indicator.
La regola.
· Con semaforo verde investo il 75%.
· Con semaforo giallo rimango al 50%.
· Con semaforo rosso investo il 25%.
Qui sotto il grafico di confronto tra la strategia (linea blu) e l'MSCI World al 50% (linea rossa).
| MSCI WORLD | Strategia | |
| Vol | 6,27% | 5,07% |
| MaxDD | -29,27% | -19,77% |
Come si può vedere dal grafico e dalle statistiche, pur avendo la possibilità di incrementare l’esposizione azionaria rispetto al benchmark, la strategia riduce la volatilità e il massimo drawdown.
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