Chiunque investe i propri soldi o quelli degli altri, non può esimersi da essere almeno in parte un Quantitativo.

Mi spiego meglio, anche semplicemente per calcolare la performance del proprio investimento dovete usare una formula matematica, per quanto banale (del tipo Pf/Pi-1, dove Pf significa prezzo finale, Pi significa prezzo iniziale).

Ma oltre il rendimento, siamo circondati da indicatori statistici, Volatilità, Drawdown, Sharpe Ratio, DIAMAN Ratio, Ulcer Index, Martin Ratio, Calmar Ratio, solo per citare i principali; tutti indicatori statistici che descrivono l'andamento e le caratteristiche dei vostri investimenti.

Per chi volesse approfondire, qui di seguito una breve rassegna dei post che descrivono le caratteristiche degli indicatori sopra descritti, per gli altri saltare al testo successivo:

Volatilità:

Oggi parliamo di Deviazione Standard da un punto di vista "non standard", Deviazione Standard, Volatilità e VIX, Sulla Volatilità, la classificazione e l'adeguatezza, La volatilità come nuova Asset Class di investimento, Il Contango non è un ballo argentino..., Quali sono i migliori fondi sulla Volatilità

Drawdown e Calmar Ratio:

Alcune considerazioni sul Drawdown, dopo il Drawdown c'è il Calmar Ratio

Sharpe Ratio:

Sharpe Ratio: i 4 difetti principali - parte 1, Sharpe Ratio: i 4 difetti principali - parte 2

Ulcer Index e Martin Ratio:

Ulcer Index - questo sconosciuto, Peter Martin: genio incompreso o sconosciuto?

DIAMAN Ratio:

Introduzione al DIAMAN Ratio, Fare Momentum con il DIAMAN Ratio, Strategia di TIMING con il DIAMAN Ratio, paper sul Diaman Ratio

Tutti, volenti o nolenti siamo costretti a fare i conti con indicatori statistici, con metodologie di investimento, con processi di investimento, con logiche di controllo del rischio, di gestione del rischio.

Per non parlare di come analizzare i mercati finanziari, di come comprendere strategie di investimento alternative, di come stimare gli aumenti di capitale, il valore delle aziende, i parametri di bilancio ecc...

Insomma, le scelte di investimento possono essere su base discrezionale, ci mancherebbe altro, ma gli strumenti che utilizziamo sono necessariamente quantitativi e quindi conoscere bene gli strumenti del nostro lavoro o comunque di valutazione dei risultati è fondamentale.

Quindi vi invito a partecipare alla dodicesima edizione della nostra conferenza QUANT il 2 e 3 marzo 2017 a Venezia, la cui denominazione esatta è: Quantitative & Asset Allocation Workshop, visto che parleremo principalmente di strategie di investimento.

Non potete mancare, quest'anno abbiamo apportato delle migliorie alla conferenza che di anno in anno è sempre cresciuta nella qualità dei contenuti, nella qualità dei partecipanti, nella qualità dei relatori e lasciando da parte la modestia per una volta, rappresenta una delle migliori conferenze sull'Asset Allocation e sulle metodologie quantitative in Europa.

Quest'anno parteciperà Zura Kakushadze, presidente di Quantlogic Solution, società basata a New York, uno dei quantitativi più seguiti al mondo con oltre 260.000 followers su LinkedIN ( io ne ho meno di 5000...sigh) e ci parlerà di "How to combine billion Alpha".

Per chi non mastica l'Inglese o l'Italiano, la conferenza sarà in doppia lingua, Italiano ed Inglese con traduzione simultanea.

Parteciperanno anche Andrew Kumiega, da Chicago, l'immancabile Ruggero Bertelli, ma anche molti altri speakers da tutta Europa con la solita formula di alternare Practitioners e Accademici. (scaricate il programma qui)

Quest'anno la conferenza sarà divisa in due giorni completi: il giovedì 2 marzo ci saranno una serie di micro eventi molto interessanti:

1) la mattina ci saranno due interventi accademici alternati con la "Battle of the Funds" e la "Battle of the ETFs", due incontri mutuati delle rapide ed elettrizzanti presentazioni delle Start-up che in 5 minuti devono presentare il loro prodotto; i gestori dei fondi o degli ETF avranno quindi 5 minuti per spiegare le caratteristiche essenziali della loro strategia, e i partecipanti alla conferenza potranno investire 500.000 (virtuali ovviamente) per scegliere il migliore che verrà premiato subito dopo.

2) il pomeriggio per i consulenti finanziari ci sarà la prima tappa del 2017 dell'Investors' Tour, con relatori che parleranno di molti aspetti della professione e anche di strategie di investimento e opportunità per questo 2017, mentre per i gestori patrimoniali e di fondi ci sarà la quarta edizione degli EIF, Exclusive Investment Forum con la modalità delle 6 tavole di presentazione con rotazione ogni 25 minuti

3) La sera ci sarà la serata di gala riservata ai gestori patrimoniale e ai gestori di fondi di fondi, con la quinta edizione dei DIAMAN Awards, che ormai sono diventati un premio molto ambito e che fornisce credibilità ai gestori che lo ottengono, visto che la competizione è sempre più serrata.

Il venerdì 3 ci sarà la conferenza plenaria in una location stupenda, la scuola Grande San Giovanni Evangelista, dove vi attenderanno cinque stupendi quadri di Tintoretto e moltissime altre opere d'arte.

Quindi non aspettare oltre, visto che i posti sono limitati, iscriviti subito sul sito www.quant.it.

Una informazione per gli interessati, le due giornate daranno, solo se si parteciperà ad entrambe, ore di formazione EFPA e anche punti CFA, essendo stata accreditata come conferenza anche dall'associazione presieduta dall'amico Giancarlo Sandrin.

Ovviamente se vi fa piacere, condividete il messaggio, per contribuire alla diffusione della cultura finanziaria in Italia.

DB