dopo il Drawdown c'è il Calmar Ratio
La scorsa settimana abbiamo parlato di Drawdown, e quindi mi sembra assolutamente in tema presentare un indicatore statistico poco conosciuto ma molto utilizzato nei paesi anglosassoni per la valutazione dei fondi Hedge, soprattutto per i CTA (Commodity Trading Advisors).
Il Calmar Ratio o Drawdown Ratio è stato creato da Terry W. Young e pubblicato nella rivista Trade Jourlan Futures nel 1991.
Young possedeva all'epoca un'azienda in California chiamata CMA (California Management Accounts) dove oltre a pubblicare una newsletter CMA Report gestiva dei fondi per i propri clienti.
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Gentile Francesco, non verrà inserito in Ex-Ante perchè a mio aviso il Martin Ratio è superiore al Calmar Ratio, in quanto prende -
Questo indice verrà in futuro inserito in ex-ante? Alla luce di quanto scrive ritiene quindi che oggi sia indispensabile un gestor -
ciao Daniele. quanto da te descritto e' lo specchio del mercato attuale. certo i bond in prospettiva sono un problema( vai a trova