Pregi (pochi) e difetti del VaR
Quasi tutti conoscono cos'è il VaR, ovvero il Value at Risk, meno sanno che è un indicatore che era stato richiesto e creato dal CEO di J.P. Morgan a seguito della crisi del 1987 e ancora meno sanno che inizialmente si chiamava CaR, ovvero Capital at Risk.
Ma veniamo con ordine, dopo il lunedì nero del 19 ottobre 1987 che aveva fatto perdere in un solo giorno ben più del 20% nel mercato azionario statunitense, il ceo di J.P. Morgan Dennis Weatherstone chiese ai suoi quantitativi di creare il famoso "4:15 report", ovvero un report che contenesse in una unica pagina un valore per ogni singola asset class che facesse comprendere il rischio di perdita a cui era sottoposta la banca con un valore di confidenza e di probabilità.
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Gentile Eugenia, così è proprio difficile capire qual'è il problema; di sicuro c'è un problema nel calcolo perché il VaR è una mis -
Salve Daniele. Ho difficoltà a capire certi concetti sui rendimenti e VaR perché sono così bassi? Leggendo l'articolo non ho trov -
Daniele, a me dispiace che nn concordi ma questo non sposta di un punto la statistica. Ribadisco: un VaR calcolato mediante simul