La fallacità degli indicatori Media/Varianza
Il 20 ottobre 2017 si è tenuta l’ultima edizione del 2017 dell’Investors’ Tour, una serie di conferenze itineranti che hanno lo scopo di portare i contributori delle rivista cartacea a contatto con i nostri lettori o comunque delle persone che, come noi, sono appassionati di finanza e vogliono accrescere la propria cultura.
Ci sono stati molti interventi interessanti, ma dal punto di vista degli indicatori statistici è stato illuminante l’intervento del prof. Ruggero Bertelli sul tema degli indicatori statistici deterministici a confronto con i classici indicatori media e varianza.
FACCIAMO UN ESEMPIO
Se ipotizziamo un investimento che un anno guadagna il 10%, l’anno dopo perde il 10%, il terzo anno guadagna di nuovo il 10% e il quarto anno perde il 10%, a vostro avviso quale sarà il rendimento dell'investimento alla fine di quattro anni?
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Mi spiace Giuliano, ma non possiamo fornire indicazioni su strumenti finanziari senza un regolare contratto di consulenza, vicever -
Ill.mo Ingegnere, le concedo la massima fiducia nei suoi ragionamenti statistici, nel Diaman ratio (nell' ex-Ante) e quindi le chi