Benedetta correlazione. Malefica correlazione
I commenti delle settimane precedenti mi hanno spinto a dedicare un post completo alla Correlazione tra strumenti finanziari.
Tutti conoscono il concetto di correlazione, e tutti hanno sicuramente visto un piano cartesiano con raffigurati due fondi che nel lungo termine crescono ma nel breve sono inversamente correlati tra di loro come l'immagine del posti di oggi.
Nel 2009 ho partecipato ad un corso di Risk Management a Londra organizzato da Paul Wilmott (per chi non lo conoscesse venga alla nostra conferenza del 28 febbraio a Venezia www.quant.it) e Nicolas Taleb, l'autore del best seller giocati dal caso e il cigno nero per capirci.
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Caro Marco, innanzitutto mi fa piacere che leggi i miei post, ma mi fa ancora più piacere che persone autorevoli come te in materi -
caro Daniele, leggo sempre con piacere le tue osservazioni. però, sulla questione della correlazione e dintorni ci sono alcune int