Ulcer Index - questo sconosciuto
Visto che nelle scorse settimane abbiamo analizzato con spirito critico alcuni indicatori statistici come la Deviazione Standard, altrimenti conosciuta come Volatilità, e lo Sharpe Ratio, mi sembra giusto essere propositivi e presentare un indicatore statistico ancora sconosciuto a tanti operatori finanziari, siano essi gestori, risk manager o consulenti, ovvero l'Ulcer Index.
Chi ci conosce meglio come società è al corrente di questo indicatore da molto tempo, e per risalire a quando anche noi lo abbiamo scoperto devo tornare indietro di più di 10 anni, quando in occasione di un comitato scientifico di DIAMAN, Paolo Sassetti, membro dello stesso all'epoca, ci ha edotti della sua esistenza.
L'Ulcer Index, o indice dell'ulcera tradotto in Italiano, è stato inventato da Peter Martin nel lontano 1987
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Gentile Michele, ottimo lavoro; il risultato di Ulcer Index 0,03423 è giusto, questo indicatore non restituisce un valore di perdi -
Ho scaricato i file che gentilmente mi avete inviato seguendo tutta la procedura indicata. Ho scaricato la serie storica di un fon -
Esatto Fulvio, hai centrato lo spirito e lo scopo dell'Ulcer Index, è un vero indicatore asimmetrico di rischio in grado di eviden