Diaman Blog
Nel blog di Diaman opinioni a confronto sui temi della finanza nazionale ed internazionale.
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Metodo alternativo per calcolare il rendimento atteso
Giu 09 2018 - Il rendimento atteso (in inglese expected return) è un parametro fondamentale per stimare i rendimenti futuri di una determinata asset class necessari per i modelli come Markowitz, il calcolo dello Sharpe Ratio, il Capital Market Line ecc... L...
http://35.228.201.107/blog/entry/calcolare-il-rendimento-atteso.html -
Modelli semplici Contro Modelli complessi
Mag 26 2018 - Riparto dal post della settimana scorsa Euristiche in finanza Per completare l’analisi dell’intervento del prof. Gerd Gigerenzer, Del Mark Planck Institute of Human Development, visto che è stato veramente bello. Riassumendo velocemente il ...
http://35.228.201.107/blog/entry/modelli-semplici-contro.html -
Differenze tra grafico lineare e logaritmico
Dic 08 2017 - Molto spesso vedo sui social network che vengono pubblicati incomprensibili grafici lineari di serie storiche molto lunghe come l’immagine che ho scelto provocatoriamente come esempio per questo post. I grafici di Excel o anche di molte piattaforme d...
http://35.228.201.107/blog/entry/differenze-tra-grafico-lineare-e-logaritmico.html -
I mercati finanziari sono Casuali o Deterministici?
Set 29 2017 - Premesso che non possiedo una risposta definitiva, questa domanda assilla gli operatori del settore investimenti da moltissimi anni. PARTIAMO DALLE DEFINIZIONI: Mercati Casuali significa che il loro andamento non è legato ad alcun fattore esterno che...
http://35.228.201.107/blog/entry/casualita-e-determinismo.html -
Cosa sono i Factor Models?
Giu 30 2017 - Tutto inizio nel 1964 quando William Sharpe elaborò l'idea del CAPM (Capital Asset Pricing Model) creando sostanzialmente il primo modello "one factor model" che consiste sostanzialmente in una regressione di una retta rispetto ai rendimenti del tito...
http://35.228.201.107/blog/entry/factor-models.html -
Quanto "maschio" Alpha è il tuo gestore?
Gen 28 2017 - La scorsa settimana con il post Come stimare l'Alpha e il Beta di un fondo abbiamo visto insieme come si calcola il Beta e l’Alpha di un fondo o un titolo rispetto al proprio benchmark o indice. Perché è tanto utile stimare il Beta e l’Alpha di ...
http://35.228.201.107/blog/entry/quanto-maschio-alpha.html -
Come stimare l'Alpha e il Beta di un fondo
Gen 21 2017 - Due indicatori quantitativi molto utilizzati in finanza sono l'Alpha e il Beta. Prima di evidenziare i lati positivi e le possibili trappole di questi indicatori che se non usati correttamente possono diventare controproducenti e fare dei danni, rite...
http://35.228.201.107/blog/entry/alpha-e-beta.html -
Paper del mese
Feb 13 2016 - Il campionato dei fondi comuni: il rischio assunto dai gestori dipende dalla classifica Ci troviamo ad inizio anno e nel mondo dei fondi comuni d’investimento è scattata la ricerca del miglior fondo 2015. Investitori e gestori danno un’atte...
http://35.228.201.107/blog/entry/paper-del-mese.html -
Obbiettivo 5% annuo
Gen 25 2015 - Tutti i lettori di questo blog hanno ben presente la situazione che ci aspetterà in futuro sui mercati obbligazionari, (per chi non lo fosse invito a leggere Scusate se insisto) e soprattutto che non sarà possibile ottenere rendimenti lordi del ...
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Introduzione al DIAMAN Ratio
Mar 15 2014 - Dopo che il post Ulcer Index - questo sconosciuto ha superato i mille lettori, è giunto il momento di parlare del nostro indicatore statistico DIAMAN Ratio. Creato nel 2012 dal prof. Ruggero Bertelli ed il sottoscritto, il DIAMAN Ratio è un ind...
http://35.228.201.107/blog/entry/introduzione-al-diaman-ratio.html